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1.下列关于指数基金的跟踪误差，描述正确的是( )。
A.跟踪误差越大，反映其跟踪标的偏离度越小，风险越低
B.跟踪误差越大，反映其跟踪标的偏离度越大，风险越高
C.跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越大，风险越高
D.跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越小，风险越高
答案：B
解析：本题答案为选项B，跟踪误差的准确率与跟踪周期有关，周期越长其准确率越高。作为衡量基金风险的指标，跟踪误差越大，反映其跟踪标的偏离度越大，风险越高;跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越小，风险越低。选项ACD说法错误。
2.下列关于不同类型基金风险管理的说法中，错误的是( )。
A.提前赎回风险是指债券发行人有可能在债券到期日之前回购债券的风险
B.一般而言，偏股型基金、灵活配置型基金的风险较高，但预期收益率也较高
C.一般而言，偏债型基金的风险较低，预期收益率也较低
D.货币基金是风险很小的投资方式，是长期投资的良好选择
答案：D
解析：D项说法错误，一般而言，货币基金是风险很小的投资方式，是短期投资的良好选择。
3.下列债券基金中信用风险及利率风险最高的是( )。
A.高久期高信用债券基金
B.高久期低信用债券基金
C.低久期高信用债券基金
D.低久期低信用债券基金
答案：B
解析：久期越长，利率风险越高，信用越低，信用风险越高，由此判断选B。
4.下列关于预期损失的说法错误的是()。
A. 信用风险预期损失是商业银行已经预计到将会发生的损失
B.是信用风险损失分布的方差
C.等于预期损失率与资产风险敞口的乘积
D. 等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积
答案：B
解析：选项B说法错误：预期损失是信用风险损失分布的期望。
5.已知两种股票A、B的β系数分别是0.75、1.10，某投资者对这两种股票投资的比例分别是40%和60%，则该证券组合的β系数是()。
A.1.85
B.0.88
C.0.96
D.0.926
答案：C
解析：此题考察的是有关贝塔系数的相关内容，答案是C选项，贝塔(β)来描述资产或资产组合的系统风险大小,资产组合的β系数=0.75× 40%+1.10×60%=0.96。
6.假设市场组合预期收益率为6.3%，无风险利率为5%，如果该股票的β值为0，则该股票的预期收益率为()。
A.5%
B.6.3%
C.0%
D.无法计算
答案：A
解析：根据资本资产定价模型，每一证券的期望收益率应等于无风险利率加上该证券由β 系数测定的风险溢价。预期收益率=无风险收益率+β系数×(市场投资组合的预期收益率- 无风险收益率)。根据上式可知，5%+0×(6.3%-5%)=5%。
7.假设X股票的贝塔系数是Y股票的两倍，下列表述正确的是()。
A.X的期望报酬率为Y的两倍
B.X的风险为Y的两倍
C.X的实际收益率为Y的两倍
D.X受市场变动的影响程度为Y的两倍
答案：D
解析：贝塔可以理解为某资产或资产组合对市场收益变动的敏感性和影响程度。贝塔值越大的股票，在市场波动的时候，其收益的波动也就越大。
8.跟踪误差产生的原因不包括( )。
A.复制误差
B.现金留存
C.各项费用
D.市场无效
答案：D
解析：跟踪误差产生的原因包括：①复制误差;②现金留存;③各项费用;④其他影响。
9.下列不属于系统性风险的是( )。
A.流动性风险
B.经济周期性波动风险
C.利率风险
D.通货膨胀风险
答案：A
解析：流动性风险是属于非系统性风险。经济周期性波动风险、利率风险、通货膨胀风险属于系统性风险。
10.下列关于资本市场线的叙述，错误的是( )。
A.资本市场线由无风险资产和市场组合决定
B.资本市场线也被称为证券市场线
C.资本市场线是有效前沿线
D.资本市场线的斜率为正
答案：B
解析：本题答案为B，资本市场线是揭示了有效组合的收益风险均衡关系，证券市场线是任意证券或组合的收益风险关系，是两条不同的线。资本市场线由无风险资产和市场组合决定，资本市场线是有效前沿线 ，斜率为正。
